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por Unconstrained Credit

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Edition 3, 2021
Unconstrained Credit Agregado GIPS®

Agregado GIPS®

Agregado: Hermes Unconstrained Credit Hedged to USD

Fecha de lanzamiento: 10 August 2018

Fecha de inicio: 01 July 2018                                                            

Toda la información se muestra en euros

AñoRentabilidad bruta del
agregado
Rentabilidad neta del
agregado
Índice de
referencia
Rentabilidad
* Desv.
estándar a 3
años del
agregadoe
* Desv.
estándar a 3
años del
índice de
referencia
Número de
carteras
** DispersiónAgregado
Activos
(en millones)
Activos
de la
empresa
(en miles de
millones)
2018-1.06-1.38<5357.532.0
201917.5816.81<5511.940.2
202013.7613.02<5805.2585.7

* Rendimiento anual parcial del agregado y del índice de referencia

 

Hermes Fund Managers Limited declara el cumplimiento de las Normas Internacionales sobre Rendimientos de Inversión (GIPS®), y ha preparado y presentado este informe de conformidad con las normas GIPS®. Hermes Fund Managers Limited ha sido objeto de una auditoría independiente relativa a los periodos comprendidos entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2018. El informe de verificación está disponible previa solicitud. La auditoría evalúa si (1) la empresa ha cumplido todos los requisitos de construcción de compuestos de conformidad con las normas GIPS® en toda la empresa y (2) las políticas y procedimientos de la empresa están diseñados para calcular y presentar la rentabilidad de conformidad con las normas GIPS®. La verificación no garantiza la exactitud de ninguna presentación de compuesto específica.

 

A los efectos del cumplimiento de las normas GIPS®, la empresa se define como Hermes Fund Managers Limited («Hermes»), un grupo de gestión de activos formado por una serie de empresas filiales o afiliadas. A 31 de diciembre de 2009, la definición de empresa de Hermes Fund Managers Limited se amplió para representar mejor toda la gama de estrategias de inversión que se ofrecen. Hermes Investment Management es la marca del grupo Hermes, que incluye a Hermes Fund Managers Limited. La información acerca de los cambios está disponible previa solicitud. Los rendimientos, antes de comisiones, se han calculado sin incluir las comisiones de gestión, los gastos de custodia y las retenciones fiscales aplicables, pero teniendo en cuenta todas las comisiones de negociación.

 

El agregado incluye todas las carteras discrecionales que se ajustan a la estrategia Unconstrained Credit Hedged to USD dirigida por el equipo Hermes Global Credit, cuya fecha de inicio es el 1 de julio de 2018. El objetivo de la estrategia consiste en generar un crecimiento del capital y un alto nivel de ingresos a largo plazo. La estrategia puede invertir en una amplia gama de activos, directamente o mediante el uso de derivados (incluidos, entre otros, valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable, CIS elegibles y/o índices financieros, futuros, opciones, swaps, deuda, divisas y mercados monetarios). La estrategia a través de sus inversiones en IFD puede presentar apalancamiento. El compuesto no tiene un índice de referencia. La rentabilidad se muestra en USD. La divisa base del compuesto es el USD.

 

La comisión de gestión de esta estrategia es del 0,65% anual.

 

Las comisiones estándar se muestran en la Parte 2A de su formulario ADV. Para las comisiones históricas, póngase en contacto con Hermes. Los resultados netos reflejan las comisiones anteriormente mencionadas, y los resultados reales pueden variar para cada cartera individual.

 

Las descripciones del agregado, junto con la información adicional relativa a las políticas para la valoración de las carteras, el cálculo de la rentabilidad y la elaboración de presentaciones conformes, están disponibles a petición de los interesados. Cuando proceda, la dispersión del agregado se calcula como la desviación estándar ponderada por activos de los rendimientos anuales de las carteras constituyentes. Si un agregado consta de menos de cinco carteras durante todo el año, no se mostrará ninguna medida de dispersión. La desviación típica anualizada a tres años mide la variabilidad de los rendimientos del agregado y del índice de referencia durante el periodo de 36 meses anterior. Cuando se dispone de menos de 36 observaciones mensuales, no se muestran las medidas de desviación estándar. Para los periodos anteriores a 2011, no se requieren medidas de desviación estándar.

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